2006年 02月 17日
って何だか分かります?Black-Sholesの式を導き出す過程で用いられる、あるプロセスを表す等式のこと。今まで、Black-Sholesなんて、公式覚えて、数字を当てはめるだけでしたが、MS in QCFの学生がメインのDerivativeのクラスでは、そんなことは許されません。どうやって導き出すか、という方をむしろ求められます。Markov property, Wiener Processes.......夢にまで出てきそう。ビジネススクールでここまでやっているところなんて他にあるんだろうか(まあMITとかはやってそうだけど)。週末は来週の試験に向けて、みっちりDerivative漬けです。 Let be an Ito (or Generalized Wiener) process[?]. That is let and let f be some function with a second derivative that is continuous. Then: is also an Ito process. ははは...
by tomo_gt
| 2006-02-17 13:04
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Georgia Techのビジネススクールを2006年に卒業し、今はGlobal Pharmaの日本法人でCFOとして働いています。U.S.CPA & B-School受験、コンサル就職等に関するご質問その他コメントは、tomo_gt@hotmail.comまで遠慮なくどうぞ。 *Tech MBA HP カテゴリ
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