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Go Jackets! - Georgia Tech Scheller College of Businessへの留学とその後

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2006年 02月 25日

マンツーマンディフェンス

最近話題がDerivativeづいていますが、昨日返ってきたグレードが一定レベルに達していない場合は、Professorのオフィスに今後どう勉強するかについてディスカッションすることになっていて、私はそのレベルをパスしていたものの、惜しくもクリアーできなかったもうひとりのMBA生と、念の為、話をしに行くことにしました。で、今日たまたまチームミーティングで学校に行ったついでに、来週どの時間に2人でオフィスに行けばいいか聞きに行ったところ......熱心な学生と勘違い(?)されたのか、なぜかProfessorはその場でやる気マンマンモード。結局、スケジュールを聞きに行くつもりが、midtermで間違った問題を一問一問教えを受けながら解くことに。都合1時間半のマンツーマンディフェンス(なんのこっちゃ)。しかも、厳しいことに、自力で解けるところまでやらないと、何も手助けしてくれません。お陰様で、テイラーの公式、Ito's lemmaの応用の仕方、Martingale、etc....ばっちり理解しました。あざーす。いやあ、いい先生に巡り合えました。貴重な時間を、たかが1MBA生に手取り足取りレクチャーしてくれるなんて。やっぱり、Dropせずに食らいついといてよかった。No pain, no gainですね。 

MartingaleはドリフトレートがゼロのBrownian MotionだからdY=(0)dt+(something)dWと。だから、とある動きがMartingaleかどうかは、Ito's lemmaを使って、最終的に導き出された式のドリフトレートがゼロかどうかで判断できると.......卒業後にこんなの使うのかなんて、野暮な疑問はとりあえず置いておきましょう。

by tomo_gt | 2006-02-25 17:22


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